Old School Value Back Testing Forex

Forex Trading Forex: pourquoi il doesnrsquot travail Trading forex en ligne est une entreprise risquée et l'une des principales tâches de tout trader est de réduire le risque impliqué dans les décisions commerciales, dit Vincenzo Desroches de ForexCharts C'est particulièrement le cas si nous Le désir de tester une stratégie et de ne pas le négocier. Personne ne veut prendre de risques dans un cas où le résultat le plus favorable est le seuil de rentabilité. Dans cet article, wersquoll discuter de la populaire, mais mal orienté dos test solution au problème de contrôle des risques dans le test des stratégies de change. Le test de retour est l'application d'une certaine stratégie technique aux données historiques, et l'analyse des modèles de profitloss résultants. Bien qu'il soit fait en utilisant des ordinateurs pour la plupart, vous pouvez effectuer manuellement sur une séquence de données mensuelles ou annuelles. C'est une approche facile et directe, qui le rend très populaire dans la communauté commerçante comme un outil passionnant et sûr dans la quête éternelle pour la stratégie forex parfaite. Les commerçants qui appliquent cette méthode pour tester leurs stratégies souscrivent à la croyance que ce qui fonctionne dans le passé sera également travailler à l'avenir. La performance historique est un guide pour les résultats futurs, ils semblent croire, et peut être utilisé pour construire des solutions valables aux problèmes pérennes de la négociation. Pourtant, les tests en arrière est presque complètement inutile comme un guide pour la valeur sous jacente ou le potentiel de profit d'une stratégie. Il ne fournit aucun avantage ou perspicacité quel que soit le commerçant en ce qui concerne la validité de son approche commerciale, et peut souvent conduire à des idées fausses désastreuses sur les bonnes pratiques dans le commerce. La raison fondamentale derrière l'inutilité du test arrière est très simple. Il n'est pas possible de concevoir une stratégie de forex sur la base d'un morceau de données de marché, puis de l'appliquer aveuglément à une autre période de temps avec l'espoir injustifié qu'il fonctionnera aussi bien. Les scientifiques supposent que l'action de prix du marché a la propriété Markov, ce qui signifie que pour deviner le prix des cinq prochaines minutes à partir de maintenant, tout ce que vous devez savoir est le prix d'aujourd'hui (puisque nous avons besoin de savoir si l'actif est au prix de 50 ou 5000 en ce moment). Rien d'autre n'est pertinent. En revanche, les tests de retour reposent sur la notion que les prix en général s'influencent partout et créent des motifs qui se répètent constamment, ce qui contredit cette hypothèse intuitive. Mais letrsquos prendre un regard plus approfondi sur le dos test. Qu'est ce qu'une stratégie technique? Une stratégie technique est une combinaison d'outils analytiques et vise à lisser la volatilité des données brutes, en la transformant en un modèle plus facile à décomposer en formations de base comme les triangles, les gammes ou les tendances. Dans un morceau typique de données sur les prix des devises, comme les formations observées dans le graphique ci dessous, il est trivial de définir un grand nombre de formations, mais un tel nombre d'options ne rend pas les décisions commerciales plus facile. Au lieu de cela, nous devons choisir un triangle particulier, macro ou micro tendance, une ligne de soutien ou de résistance à long ou à court terme afin de formuler notre approche. Ce choix est plus ou moins arbitraire. Il est de notoriété publique que deux analystes expérimentés peuvent regarder le même graphique et arriver à des conclusions qui s'opposent mutuellement. Pour résoudre le problème, nous choisissons un échéancier pour la formation globale des prix analysée, et nous indiquons le quantum de prix minimum, qui sera la taille de la plus petite unité sur le graphique. Rappelons cependant que ce choix est également arbitraire. Nous utilisons ensuite des indicateurs techniques pour exprimer une opinion sur cette formation, c'est à dire que la stratégie technique que nous appliquons au modèle de prix en développement crée un scénario qui reflète notre opinion et non celle du marché. Cliquez pour agrandir Le roulement que cette discussion a sur le sujet des tests de retour devrait être évident. Les stratégies techniques ne sont pas comme les théorèmes de mathématiques où les résultats sont indépendants des hypothèses de la personne effectuant le calcul, puisqu'un trader technique est seul responsable de la création du scénario observé. On dit souvent que l'analyse technique est un art ou, en d'autres termes, que la logique qui a conduit à la création d'une stratégie technique par un opérateur ne peut être dupliquée par un autre opérateur simplement par l'observation des données sous jacentes. L'absurdité de tester une idée qui manque même d'une définition rigoureuse et communément acceptée de ce qu'elle est, est évidente. Bien qu'il soit possible de tester une stratégie sur la base des résultats qu'elle génère, en supposant que la causalité de la corrélation entre les rendements commerciaux et la correspondance observable entre la stratégie technique et l'action de prix n'est pas significative. Et si therersquos pas de causalité, il n'a pas de sens de dos test une corrélation aléatoire parce que par définition, aucun motif reproductible peut résulter de la stratégie sujet à dos test. Prochain: Le Problème avec Back Testing Post a Comment Related Videos on FOREX Prochaines Conférences Contactez nousBacktesting Qu'est ce que Backtesting Backtesting est le processus de test d'une stratégie commerciale sur les données historiques pertinentes pour assurer sa viabilité avant que le commerçant risque tout capital réel. Un commerçant peut simuler la négociation d'une stratégie sur une période appropriée de temps et d'analyser les résultats pour les niveaux de rentabilité et de risque. RISQUE DE RETRAIT Backtesting Si les résultats répondent aux critères nécessaires et acceptables pour le trader, la stratégie peut alors être mise en œuvre avec un certain degré de confiance qu'elle entraînera des profits. Si les résultats sont moins favorables, la stratégie peut être modifiée, ajustée et optimisée pour obtenir les résultats souhaités, ou elle peut être complètement abandonnée. Une quantité significative du volume négocié dans le marché financier d'aujourd'hui est fait par les commerçants qui utilisent une sorte d'automatisation informatique. Cela est particulièrement vrai pour les stratégies commerciales basées sur l'analyse technique. Backtesting fait partie intégrante du développement d'un système automatisé de trading. Backtesting significatif Lorsque fait correctement, backtesting peut être un outil précieux pour prendre des décisions sur l'opportunité d'utiliser une stratégie commerciale. La période d'échantillonnage sur laquelle un backtest est effectué est critique. La durée de la période d'échantillonnage devrait être suffisamment longue pour inclure des périodes de conditions de marché variées, y compris les tendances haussières, les tendances à la baisse et les transactions à distance. La réalisation d'un test sur un seul type de condition de marché peut donner des résultats uniques qui peuvent ne pas fonctionner correctement dans d'autres conditions du marché, ce qui peut conduire à de fausses conclusions. La taille de l'échantillon dans le nombre de métiers dans les résultats d'essai est également cruciale. Si l'échantillon de métiers est trop petit, le test peut ne pas être statistiquement significatif. Un échantillon avec trop de métiers sur une période trop longue peut produire des résultats optimisés dans lequel un nombre écrasant de métiers gagnants se rassemblent autour d'une condition de marché spécifique ou une tendance qui est favorable pour la stratégie. Cela peut également amener un commerçant à tirer des conclusions trompeuses. Garder le Real Un backtest devrait refléter la réalité dans la mesure du possible. Les coûts de transaction qui pourraient autrement être considérés comme négligeables par les négociants lorsqu'ils sont analysés individuellement peuvent avoir un impact significatif lorsque le coût global est calculé sur toute la période de contre test. Ces coûts incluent les commissions, les écarts et le glissement, et ils pourraient déterminer la différence entre une stratégie de négociation est rentable ou non. La plupart des logiciels de backtesting incluent des méthodes pour tenir compte de ces coûts. Peut être la métrique la plus importante associée à backtesting est le niveau strategys de robustesse. Ceci est réalisé en comparant les résultats d'un test de retour optimisé dans une période de temps d'échantillonnage spécifique (appelée sous échantillon) avec les résultats d'un backtest avec la même stratégie et les mêmes paramètres dans une période de temps d'échantillonnage différente (appelée out D'échantillon). Si les résultats sont également rentables, alors la stratégie peut être considérée comme valide et robuste, et elle est prête à être mise en œuvre sur les marchés en temps réel. Si la stratégie échoue dans les comparaisons hors échantillon, la stratégie doit être développée ou abandonnée.